반응형 경제 지수/장단기금리차1 [경제] 장단기 금리차 역전 현상 1962년 이후 총 7차례의 미국 경기 침체가 있었으며, 모든 침체기 전 장단기 금리가 역전되었던 현상을"장단기 금리차 역전"이라고 한다.1. 장단기 금리차 역전 현상이란?정의 : 장기 채권의 금리와 단기 채권의 금리가 역전되는 현상을 말함 ✓ 보통 미국 2년국채 - 10년국채를 얘기하며, 한국에서는 3년국채 - 10년국채를 기준으로 한다. 채권의 가격을 결정하는 요소는 ❶기준금리와 ❷Duration이 있다. 여기서 10년 국채는 Duration이 길기 때문에 2년 국채 대비금리가 높게 책정되는 것이 정상적이나, 어떠한 이유로 단기 채권 금리가 높고 장기 채권 금리가 낮아지는 현상이다.2. 장단기 금리차 발생 원인 / 시나리오 1.1) 첫 번째 시나리오 - 향후 경기 둔화가 예상되어 기.. 2024. 5. 28. 이전 1 다음 반응형
